Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Problem optimalnega ustavljanja Brownovega mostu : magistrsko delo
ID
Avsenik, Ana Marija
(
Avtor
),
ID
Bernik, Janez
(
Mentor
)
Več o mentorju...
PDF - Predstavitvena datoteka,
prenos
(1,37 MB)
MD5: D4691EC19E8B4332098CCC9327907D2C
R - Priloga,
prenos
(0,93 KB)
MD5: 20BF7BE2FB616EFF2710ED07B622407E
R - Priloga,
prenos
(1,25 KB)
MD5: 2B9FF9813BBAE290C5E6AB288DAE863C
To gradivo ima še več datotek. Celoten seznam je na voljo
spodaj
.
Galerija slik
Izvleček
V delu obravnavamo optimalen čas ustavljanja Brownovega mostu in funkcionala Brownovega mostu. Spomnimo se nekaterih osnovnih pojmov, kot so filtracije, martingali in Brownovo gibanje. S pomočjo slučajnih procesov poskušamo poiskati lastnosti Brownovega mostu ter si s tem pomagati pri izračunu optimalnega časa ustavljanja, pri čemer uporabimo tudi znanje reševanja diferencialnih enačb. Pogledamo si še optimalen čas ustavljanja lihe potence, preslikanega in integrala Brownovega mostu. Omenjene krivulje nato simuliramo v programu R.
Jezik:
Slovenski jezik
Ključne besede:
Brownov most
,
Brownovo gibanje
,
Itova formula
,
martingal
,
lokalni martingal
,
navadna diferencialna enačba
,
optimalen čas ustavljanja
Vrsta gradiva:
Magistrsko delo/naloga
Tipologija:
2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:
FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:
2024
PID:
20.500.12556/RUL-159095
UDK:
519.2
COBISS.SI-ID:
200147971
Datum objave v RUL:
29.06.2024
Število ogledov:
135
Število prenosov:
27
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
Kopiraj citat
Objavi na:
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Naslov:
The problem of optimal stopping of a Brownian bridge
Izvleček:
This work studies optimal stopping time of a Brownian bridge and functional of a Brownian bridge. We recall some basic terms as filtrations, martingales and Brownian motion. We study their properties using stochastic processes. We solve optimal stopping problem, and several related problems, using knowledge of solving differential equations. We also study some related problems where the gain functions are certain functionals of a Brownian bridge. Odd powers, reflected and integral of a Brownian bridge is considered. For simulation we use program R.
Ključne besede:
Brownian bridge
,
Brownian motion
,
Ito's lemma
,
martingal
,
local martingal
,
ordinary differential equation
,
optimal stopping time
Podobna dela
Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:
Datoteke
Podatki se nalagajo...
Nazaj