Complete monotonicity of time-changed Lévy processes at first passage

Vidmar, Matija (avtor)

We consider the class of (possibly killed) spectrally positive Lévy process that have been time-changed by the inverse of an integral functional. Within this class we characterize the family of those processes which satisfy the following property: as functions of point of issue, the Laplace transforms of their first-passage times downwards are completely monotone. A wide (dense, in a sense) subfamily of this family admits closed form expressions for said Laplace transforms.

• Jezik: Angleški jezik
• Ključne besede: spectrally positive Lévy process, time-change, first passage, complete monotonicity, Laplace transform
• Vrsta gradiva: Članek v reviji
• Tipologija: 1.01 - Izvirni znanstveni članek
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Status publikacije: Objavljeno
• Različica publikacije: Objavljena publikacija
• Leto izida: 2023
• Št. strani: 9 str.
• Številčenje: Vol. 193, art. 109710
• PID: 20.500.12556/RUL-143808
• UDK: 519.218
• ISSN pri članku: 0167-7152
• DOI: 10.1016/j.spl.2022.109710
• COBISS.SI-ID: 127643395
• Datum objave v RUL: 12.01.2023

Gradivo je del revije

• Naslov: Statistics & probability letters
• Skrajšan naslov: Stat. probab. lett.
• Založnik: Elsevier
• ISSN: 0167-7152
• COBISS.SI-ID: 1248533

Licence

• Licenca: CC BY 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna
• Povezava: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sl
• Opis: To je standardna licenca Creative Commons, ki daje uporabnikom največ možnosti za nadaljnjo uporabo dela, pri čemer morajo navesti avtorja.

Sekundarni jezik

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: spektralno pozitiven Lévyjev proces, časovna sprememba, prvi prehod, polna monotonost, Laplaceova transformacija

Projekti

• Financer: ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
• Številka projekta: N1-0174
• Naslov: Časi prvih prehodov enostranskih procesov Markova