Mere tveganja : magistrsko delo

Šifrer, Miha (avtor), Košir, Tomaž (mentor)

V delu predstavimo mere tveganja. V prvem delu obravnavamo osnovne pojme in lastnosti mer tveganja. V drugem delu izpeljemo potrebna orodja iz funkcionalne analize in teorije mere, ki jih nato uporabimo pri predstavitvi konveksnih mer tveganja s pomočjo pričakovane vrednosti slučajnih spremenljivk. Na koncu obravnavamo še predstavitev dveh posebnih mer tveganja.

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: mera tveganja, konveksna mera tveganja, koherentna mera tveganja
• Vrsta gradiva: Magistrsko delo/naloga
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Leto izida: 2020
• PID: 20.500.12556/RUL-113803
• UDK: 517.9
• COBISS.SI-ID: 18944857
• Datum objave v RUL: 05.02.2020

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: Risk measures

Izvleček

In this thesis we present risk measures. In the first section, basic notions and properties are introduced. The second part begins with an overview of the necessary tools from functional analysis and measure theory, which are then used for the representation of convex risk measures in terms of expected value of random variables. At the end, we present two special risk measures.

• Ključne besede: risk measure, convex risk measure, coherent risk measure