Monte Carlo metode za vrednotenje ameriških opcij : magistrsko delo

Grča, Rok (avtor), Knez, Marjetka (mentor)

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: Monte Carlo, ameriška opcija, Brownovo gibanje, stohastično drevo, stohastična mreža, Longstaff-Schwartzev algoritem
• Vrsta gradiva: Magistrsko delo/naloga
• Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Kraj izida: Ljubljana
• Založnik: [R. Grča]
• Leto izida: 2018
• Št. strani: III, 52 str.
• PID: 20.500.12556/RUL-101173
• UDK: 519.21
• COBISS.SI-ID: 18361945
• Datum objave v RUL: 09.05.2018

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: Monte Carlo methods for American option pricing
• Ključne besede: Monte Carlo, american option, Brownian motion, stochastic tree, stochastic mesh, Longstaff-Schwartz algorithm