Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednosti : delo diplomskega seminarja

Šutar, Katarina (avtor), Škulj, Damjan (mentor)

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: finančna matematika, optimizacija portfelja, linearno programiranje, stohastična dominanca, pogojna tvegana vrednost, Ginijeva povprečna razlika
• Vrsta gradiva: Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
• Tipologija: 2.11 - Diplomsko delo
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Kraj izida: Ljubljana
• Založnik: [K. Šutar]
• Leto izida: 2017
• Št. strani: 31 str.
• PID: 20.500.12556/RUL-100694
• UDK: 519.8
• COBISS.SI-ID: 18222937
• Datum objave v RUL: 06.04.2018

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: Portfolio optimization with linear programming based on conditional value at risk
• Ključne besede: mathematics, portfolio optimization, linear programming, stochastic dominance, conditional value at risk, Gini mean difference