1 - 2 / 2 1 |
1. Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednosti Katarina Šutar, 2017, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, optimizacija portfelja, linearno programiranje, stohastična dominanca, pogojna tvegana vrednost, Ginijeva povprečna razlika |
2. Stohastična optimizacija v diskretnem času Darjan Pavšič, 2020, diplomsko delo/naloga Ključne besede: deterministična optimizacija, stohastična optimizacija, dinamično programiranje, HJB enačba, vrednostna funkcija, funkcija koristi, optimalna kontrola |