1 - 3 / 3 1 |
1. Ameriške opcije brez dospetja Anja Drozg, 2011, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, opcije, simetrija ameriške nakupne in prodajne opcije, Black-Scholesov model, Brownovo gibanje |
2. Longstaff-Schwartzev algoritem za vrednotenje ameriških opcij Živa Petkovšek, 2013, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, ameriške opcije, metode Monte Carlo, Hilbertov prostor, metoda najmanjših kvadratov, Longstaff-Schwartzev algoritem |
3. Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematiki Rok Okorn, 2019, doctoral dissertation Keywords: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWB |