671. Model za oblikovanje portfeljev CAPMJulia Cafnik, 2010, diplomsko delo Ključne besede: portfelj, vrednostni papir, nesistemsko tveganje, sistemsko tveganje, Markowitzeva portfeljska teorija, Markowitzeva krivulja, CAPM model, premica kapitalskega trga, premica za posamezni donos vrednostnega papirja Celotno besedilo (datoteka, 441,98 KB) |
|
|
|
675. Finančni inženiringNina Zupančič, 2011, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, finančni inženiring, izvedeni finančni instrumenti, tveganje, zaščita, opcije, tvegana vrednost, strategije na opcijah Celotno besedilo (datoteka, 728,63 KB) |
|
|
|
679. Bayesovi verižni modeli za določanje škodnih rezervacijAnja Barle, 2014, magistrsko delo Ključne besede: Bayesove metode veriženja, Mackov model, faktorji razvoja, trikotniki razvoja zahtevkov, škodni zahtevki, škodne rezervacije, najboljša ocena rezervacij, marža za tveganje, pristop stroška kapitala, solventnost, zavarovanje, rezultat razvoja zahtevkov, enoletno tveganje, neživljenjsko zavarovanje Celotno besedilo (datoteka, 663,73 KB) |
680. Modeliranje verjetnosti neplačila : obstoj generatorja prehodnih matrik in algoritmi za iskanjeJelena Marčuk, 2014, magistrsko delo Ključne besede: matematika, bonitetne ocene, generatorji, kreditno tveganje, markovske verige, prehodne matrike, verjetnost neplačila Celotno besedilo (datoteka, 518,76 KB) |