1 - 2 / 2 1 |
1. Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih Julia Cafnik, 2013, magistrsko delo Ključne besede: življenjska zavarovanja, do tveganja nevtralno vrednotenje, binomski model, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Vasičkov model obrestnih mer |
2. Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih opcij Marina Sirk, 2022, magistrsko delo/naloga Ključne besede: obrestna kapica, obrestno dno, obrestni izvedeni finančni instrumenti, do tveganja nevtralno vrednotenje, terminska obrestna mera |