1 - 2 / 2 1 |
1. Vrednotenje obrestnih kapic in opcijskih zamenjav Polona Škoberne, 2012, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, Blackov model, opcijske zamenjave, obrestne kapice, terminske obrestne mere, implicirana volatilnost |
2. Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer Maja Smrke Humar, 2013, master's thesis Keywords: terminske obrestne mere, modeli HJM, izvedeni finančni instrumenti, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe |