31. Vpliv pogodbenih in organizacijskih modelov ter obvladovanja tveganja na uspešnost javno-zasebnih partnerstevAndraž Mezgec, 2016, magistrsko delo Ključne besede: gradbeništvo, magistrska dela, Javno-zasebna partnerstva, modeli JZP, obvladovanje tveganj, Monte Carlo analiza, delitev tveganj Celotno besedilo (datoteka, 2,28 MB) |
|
33. Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorjuAnton Rebol, 2016, magistrsko delo Ključne besede: gradbeništvo, magistrska dela, negotovost, fleksibilnost, nepovratnost, Wienerjev proces, Brownovo gibanje, realne opcije, naložbeni problem, Monte Carlo simulacija, binomski model, Black-Scholesov model, Samuelson-McKeanov model Celotno besedilo (datoteka, 3,18 MB) |
|
|
36. MODELIRANJE ŠIRJENJA SVETLOBE V SIPAJOČIH MEDIJIH ZA REFLEKTANČNO SPEKTROSKOPIJO Z OPTIČNIMI SONDAMIPeter Naglič, 2017, doktorsko delo/naloga Ključne besede: sipajoči medij, simulacije Monte Carlo, sipanje svetlobe, modeliranje širjenja svetlobe, reflektančna spektroskopija, sipalna fazna funkcija, optične sonde, sub-difuzijski režim, sipajoči fantomi Celotno besedilo (datoteka, 11,48 MB) |
37. Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvuMelinda Kavalir, 2015, magistrsko delo Ključne besede: Bayesova statistika, teorija ekstremnih vrednosti, posplošena Paretova porazdelitev, premoženjsko pozavarovanje, modeliranje velikih premoženjskih škod, algoritem Metropolis-Hastings, metode Monte Carlo markovskih verig Celotno besedilo (datoteka, 962,50 KB) |
|
39. Numerične metode za vrednotenje življenjskih zavarovanjŠpela Podgoršek, 2013, magistrsko delo Ključne besede: matematika, življenjsko zavarovanje, odkupna opcija, Monte Carlo simulacija, PDE metoda, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Black-Scholesov model Celotno besedilo (datoteka, 538,68 KB) |
40. Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesiLev Prislan, 2013, magistrsko delo Ključne besede: cene električne energije na dnevnem trgu, cene električne energije na terminskem trgu, CARMA model, Lévyjevi procesi, stabilni procesi, Monte Carlo simulacija, skoki, primerjava momentov, upravljanje s tveganji, linearna regresija Celotno besedilo (datoteka, 956,79 KB) |