1 - 2 / 2 1 |
1. Vrednotenje obrestnih kapic in opcijskih zamenjav Polona Škoberne, 2012, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, Blackov model, opcijske zamenjave, obrestne kapice, terminske obrestne mere, implicirana volatilnost |
2. Model lokalne volatilnosti Matic Zupančič, 2018, magistrsko delo Ključne besede: lokalna volatilnost, implicirana volatilnost, vrednotenje izvedenih instrumentov |