|
|
23. Pogosta vprašanja pri vrednotenju opcijUrban Ulrych, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, binomski model, zaščitni portfelj, pogojna terjatev, do tveganja nevtralne vrednosti, Black-Scholesova parcialna diferencialna enačba, volatilnost Celotno besedilo (datoteka, 432,98 KB) |
|
25. Margrabejeva formula za valutne opcijeAljaž Mekinda, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, stohastične diferencialne enačbe, Itôva lema, izrek Girsanova, toplotna enačba, Black-Scholesova formula, Margrabejeva formula, diskontni proces, Monte-Carlo aproksimacija, Euler-Maruyama Celotno besedilo (datoteka, 508,05 KB) |
26. Opcije z mejoŠpela Rotovnik, 2015, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, opcije, opcije z mejo, Pariške opcije, Paraške opcije, Black-Scholes, metoda končnih diferenc Celotno besedilo (datoteka, 375,33 KB) |
|
28. Opcije na valutnih trgihAndrej Sedej, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, valutna opcija, Black-Scholesov model, binomski model, German-Kohlhagnova formula, delta, zaščitni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 402,96 KB) |
|
|