|
|
3. Opcije z vrzeljoGašper Potočnik, 2022, bachelor thesis/paper Keywords: opcije z vrzeljo, izvršilna cena, sprožilna cena, nakupne/prodajne opcije, Black-Scholesova formula, pariteta nakupnih in prodajnih opcij, grški parametri Full text (file, 346,85 KB) |
4. LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgihFilip Lenarčič, 2016, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, finančni kazalci, LIBOR, stroški iskanja, preglednost cen, manipulacija, asimetrija informacij Full text (file, 1,76 MB) |
|
|
7. Opcije na valutnih trgihAndrej Sedej, 2014, undergraduate thesis Keywords: matematika, valutna opcija, Black-Scholesov model, binomski model, German-Kohlhagnova formula, delta, zaščitni portfelj Full text (file, 402,96 KB) |
|
9. Vrednotenje ameriške prodajne opcije s pomočjo Gaussovih kvadraturnih formulBorut Tomc, 2014, undergraduate thesis Keywords: matematika, Black-Scholesov model, ameriška prodajna opcija, rekurzivni algoritem, numerična integracija, aproksimacija, Gauss-Legendrove kvadraturne formule, polinomi Čebiševa Full text (file, 413,86 KB) |
10. Zakon ene ceneUrška Bele, 2017, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, zakon ene cene, arbitraža, neracionalni investitorji, kratka prodaja, kuponska obveznica, model popravljanja napake, pariteta kupne moči, menjalni tečaj Full text (file, 949,91 KB) |