141. Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfeljaManca Homar, 2012, magistrsko delo Ključne besede: finančna matematika, Brownovo gibanje, Ornstein-Uhlenbeckov proces, do tveganja nevtralna verjetnost, Vasičkov model, Ho-Leejev model, neto sedanja vrednost depozitov, replikativni portfelj Celotno besedilo (datoteka, 875,43 KB) |
|
|
144. Koherentne mere tveganjaSabina Javornik, 2016, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, tveganje, mera tveganja, sprejemljive množice, koherentne mere tveganja, tvegana vrednost VaR, pogojna tvegana vrednost CVaR Celotno besedilo (datoteka, 467,45 KB) |
|
146. Pogosta vprašanja pri vrednotenju opcijUrban Ulrych, 2014, diplomsko delo Ključne besede: matematika, binomski model, zaščitni portfelj, pogojna terjatev, do tveganja nevtralne vrednosti, Black-Scholesova parcialna diferencialna enačba, volatilnost Celotno besedilo (datoteka, 432,98 KB) |
147. Dinamične mere tveganjaMatic Skočir, 2014, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, mere tveganja, statične mere, dinamične mere, množice sprejemljivih pozicij, koherentnost, konveksnost, časovna konsistentnost Celotno besedilo (datoteka, 434,76 KB) |
|
149. Ocena tveganja za okolje in upravljanje s tveganjem pri potencialnem sproščanju gensko spremenjenih dreves v SlovenijiRobert Brus, Branka Javornik, Marko Debeljak, Aleksandra Žigo Jonozovič, Kristjan Jarni, Urška Galien, Uroš Kolar, 2006, elaborat, predštudija, študija Ključne besede: okolje, ocena tveganja, genetika, drevesne vrste, Slovenija Celotno besedilo (datoteka, 126,48 MB) |
|