|
2. Postopek Monte Carlo za izračun tvegane vrednostiTADEJ KODERMAN, 2015, undergraduate thesis Keywords: tvegana vrednost, tveganje, postopek, metodologija, Monte Carlo, simulacija, portfelj, investicija, stopnja zaupanja, časovni horizont, AdTreasury Full text (file, 2,97 MB) |
|
|
5. Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorjuAnton Rebol, 2016, master's thesis Keywords: gradbeništvo, magistrska dela, negotovost, fleksibilnost, nepovratnost, Wienerjev proces, Brownovo gibanje, realne opcije, naložbeni problem, Monte Carlo simulacija, binomski model, Black-Scholesov model, Samuelson-McKeanov model Full text (file, 3,18 MB) |
|
|
8. Numerične metode za vrednotenje življenjskih zavarovanjŠpela Podgoršek, 2013, master's thesis Keywords: matematika, življenjsko zavarovanje, odkupna opcija, Monte Carlo simulacija, PDE metoda, Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov, Black-Scholesov model Full text (file, 538,68 KB) |
9. Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesiLev Prislan, 2013, master's thesis Keywords: cene električne energije na dnevnem trgu, cene električne energije na terminskem trgu, CARMA model, Lévyjevi procesi, stabilni procesi, Monte Carlo simulacija, skoki, primerjava momentov, upravljanje s tveganji, linearna regresija Full text (file, 956,79 KB) |
10. Razmerje razpadov resonance $\Upsilon (4S)$ v nabite in nevtralne mezone $B$Saša Hrka, 2018, master's thesis Keywords: fizika osnovnih delcev, mezon $\Upsilon(4S)$, mezon $B$, detektor Belle, simulacija Monte Carlo, elektronski razpadni kanal, mionski razpadni kanal Full text (file, 1,32 MB) |