Napredno

 
  Išči
    Enostavno iskanje


Rezultati

6 rezultatov
1 - 6 / 6
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1. Postopek Monte Carlo za izračun tvegane vrednosti
TADEJ KODERMAN, 2015, diplomsko delo

Ključne besede: tvegana vrednost, tveganje, postopek, metodologija, Monte Carlo, simulacija, portfelj, investicija, stopnja zaupanja, časovni horizont, AdTreasury
Celotno besedilo (datoteka, 2,97 MB)

2. Finančni inženiring
Nina Zupančič, 2011, diplomsko delo

Ključne besede: finančna matematika, finančni inženiring, izvedeni finančni instrumenti, tveganje, zaščita, opcije, tvegana vrednost, strategije na opcijah
Celotno besedilo (datoteka, 728,63 KB)

3. Koherentne mere tveganja
Sabina Javornik, 2016, diplomsko delo

Ključne besede: finančna matematika, tveganje, mera tveganja, sprejemljive množice, koherentne mere tveganja, tvegana vrednost VaR, pogojna tvegana vrednost CVaR
Celotno besedilo (datoteka, 467,45 KB)

4. Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednosti
Katarina Šutar, 2017, diplomsko delo

Ključne besede: finančna matematika, optimizacija portfelja, linearno programiranje, stohastična dominanca, pogojna tvegana vrednost, Ginijeva povprečna razlika
Celotno besedilo (datoteka, 372,66 KB)

5. Pogojna tvegana vrednost in optimizacija portfeljev
Dejan Gašparič, 2018, delo diplomslega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Ključne besede: optimizacija portfelja, upravljanje s tveganji, mera tveganja, koherentna mera tveganja, tvegana vrednost, pogojna tvegana vrednost, linearno programiranje, konveksna analiza
Celotno besedilo (datoteka, 182,17 KB)

6. Težki repi in tveganja v financah
Timotej Oražem, 2018, magistrsko delo/naloga

Ključne besede: težkorepe porazdelitve, normalna porazdelitev, VaR, tvegana vrednost, pričakovan izpad, teorija ekstremne vrednosti, EVT, testiranje modelov
Celotno besedilo (datoteka, 930,04 KB)
Iskanje izvedeno v 0.12 sek.
Na vrh