Ključne besede: tvegana vrednost, tveganje, postopek, metodologija, Monte Carlo, simulacija, portfelj, investicija, stopnja zaupanja, časovni horizont, AdTreasuryCelotno besedilo (datoteka, 2,97 MB)
Ključne besede: finančna matematika, finančni inženiring, izvedeni finančni instrumenti, tveganje, zaščita, opcije, tvegana vrednost, strategije na opcijahCelotno besedilo (datoteka, 728,63 KB)
Ključne besede: finančna matematika, tveganje, mera tveganja, sprejemljive množice, koherentne mere tveganja, tvegana vrednost VaR, pogojna tvegana vrednost CVaRCelotno besedilo (datoteka, 467,45 KB)
Ključne besede: finančna matematika, optimizacija portfelja, linearno programiranje, stohastična dominanca, pogojna tvegana vrednost, Ginijeva povprečna razlikaCelotno besedilo (datoteka, 372,66 KB)
Ključne besede: optimizacija portfelja, upravljanje s tveganji, mera tveganja, koherentna mera tveganja, tvegana vrednost, pogojna tvegana vrednost, linearno programiranje, konveksna analizaCelotno besedilo (datoteka, 182,17 KB)
Ključne besede: težkorepe porazdelitve, normalna porazdelitev, VaR, tvegana vrednost, pričakovan izpad, teorija ekstremne vrednosti, EVT, testiranje modelovCelotno besedilo (datoteka, 930,04 KB)
