|
|
|
4. Modeli stohastičnih obrestnih mer pri vrednotenju življenjskih zavarovanjAleš Tomažin, 2006, magistrsko delo Ključne besede: zavarovalstvo, življenjsko zavarovanje, mortaliteta, kalkulacije, stohastični procesi, obrestna mera, modeli, vrednotenje, simulacija Celotno besedilo (povezava drugam) |
|
6. Vpliv stohastičnih modelov obrestnih mer pri vrednotenju zavarovanj, ki temeljijo na markovskih procesih z več stanjiAleš Tomažin, 2016, doktorska disertacija Ključne besede: zavarovalstvo, aktuarska matematika, modeli, kalkulacije, stohastični procesi, Markovske verige, obrestna mera, finančna poročila, disertacije Celotno besedilo (povezava drugam) |
|
|
9. Večnivojske Monte Carlo metodeMihaela Pušnik, 2016, diplomsko delo Ključne besede: matematika, numerična integracija, pričakovana vrednost, slučajni procesi, Brownovo gibanje, stohastična analiza, stohastični integral, Monte Carlo metode Celotno besedilo (datoteka, 735,94 KB) |
10. Uporaba Lévyjevih procesov v finančni matematikiRok Okorn, 2019, doktorsko delo/naloga Ključne besede: Lévyjevi procesi, stohastični integrali, stohastične diferencialne enačbe, ameriške opcije, finančni instrumenti, variabilne rente, ESG, GMWB Celotno besedilo (datoteka, 573,02 KB) |