Ključne besede: portfeljska teorija, model Black-Litterman, inverzna optimizacija, mere tveganjaCelotno besedilo (datoteka, 1,14 MB) Gradivo ima več datotek! Več...
Ključne besede: kopula, Sklarjev izrek, mere odvisnosti za kopule, družine kopul, upravljanje tržnega tveganja, upravljanje kreditnega tveganjaCelotno besedilo (datoteka, 709,84 KB)
Ključne besede: finančna matematika, tveganje, mera tveganja, sprejemljive množice, koherentne mere tveganja, tvegana vrednost VaR, pogojna tvegana vrednost CVaRCelotno besedilo (datoteka, 467,45 KB)
Ključne besede: finančna matematika, mere tveganja, statične mere, dinamične mere, množice sprejemljivih pozicij, koherentnost, konveksnost, časovna konsistentnostCelotno besedilo (datoteka, 434,76 KB)