|
2. Value-at-riskManca Homar, 2010, diplomsko delo Ključne besede: value-at-risk, tržno tveganje, mera tveganja, stopnja zaupanja, časovni horizont, kreditni VAR, likvidnostni VAR, operativni VAR, pogojni VAR
Celotno besedilo (datoteka, 1,63 MB) |
3. Testiranje avtomatiziranih trgovalnih strategij ter VIX in VXXNina Klopčič, 2014, magistrsko delo Ključne besede: upravljanje portfelja, donos, mera tveganja, avtomatizirana trgovalna strategija, testiranje strategij, VIX, VXX
Celotno besedilo (datoteka, 1,90 MB) |
|
|
6. Koherentne mere tveganjaSabina Javornik, 2016, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, tveganje, mera tveganja, sprejemljive množice, koherentne mere tveganja, tvegana vrednost VaR, pogojna tvegana vrednost CVaR
Celotno besedilo (datoteka, 467,45 KB) |
|
8. Pogojna tvegana vrednost in optimizacija portfeljevDejan Gašparič, 2018, diplomsko delo Ključne besede: optimizacija portfelja, upravljanje s tveganji, mera tveganja, koherentna mera tveganja, tvegana vrednost, pogojna tvegana vrednost, linearno programiranje, konveksna analiza
Celotno besedilo (datoteka, 182,17 KB) Gradivo ima več datotek! Več... |
|
10. Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modelaUrška Bele, 2019, magistrsko delo/naloga Ključne besede: krivulja donosnosti, netvegana obrestna mera, teorija pričakovanj, terminska struktura, terminska premija, afini model terminske strukture, cenilno jedro, tržna cena tveganja, cenilni faktor, linearna regresija, analiza glavnih komponent
Celotno besedilo (datoteka, 2,36 MB) |
