20.500.12556/RUL-97032 Margrabejeva formula za valutne opcije delo diplomskega seminarja Margrabe formula for exchange options finančna matematika stohastične diferencialne enačbe Itôva lema izrek Girsanova toplotna enačba Black-Scholesova formula Margrabejeva formula diskontni proces Monte-Carlo aproksimacija Euler-Maruyama mathematics stochastic differential equations Itô lemma Girsanov theorem heat equation Black-Scholes formula Margrabe formula state-price deflator Monte-Carlo aproximation Euler-Maruyama true false false [A. Mekinda] Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2017-10-18 11:09:59 2017-10-18 11:09:59 2022-08-12 12:04:38 0000-00-00 00:00:00 2015 0 Ljubljana 2015 Ljubljana 37 str. 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 17624409 RAZ_Mekinda_Aljaz_i2015.pdf RAZ_Mekinda_Aljaz_i2015.pdf 1 434EA83519AF7746008A430B2E42904C d0566901a0e34df4ecbb768aa5767196d4b16bc95bb610827f4d05c265bfc382 0eeba4f6-a1b4-11eb-a523-00155dcfd717 20.500.12556/rul/f270b5b3-aeef-47bf-b221-5713560b216f https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=105877 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0