20.500.12556/RUL-176656 Modeliranje tržnega tveganja v kontekstu nelinearnih in večdimenzionalnih odvisnosti z modelom GMMN-GARCH magistrsko delo Modelling market risk in the context of nonlinear and multidimensional dependencies using the GMMN-GARCH model S spremembami finančne regulative se je povečala potreba po naprednih metodah ocenjevanja tveganj. V delu je predstavljen model GMMN-GARCH, ki združuje GARCH za modeliranje volatilnosti časovnih vrst ter GMMN za zajemanje kompleksnih odvisnosti med spremenljivkami. Za zmanjšanje dimenzionalnosti podatkov in izboljšanje računske učinkovitosti je bila uporabljena metoda glavnih komponent (PCA). Model se je izkazal za robustnega in fleksibilnega, saj natančno zajema porazdelitev logaritmiranih donosov in omogoča prilagajanje trenutnim tržnim razmeram. Rezultat je učinkovit in zanesljiv pristop za ocenjevanje tveganj, primeren za uporabo v sodobnih finančnih okoljih. Evolving financial regulations have increased the demand for advanced risk assessment methods. This study presents a GMMN-GARCH model, combining GARCH for volatility modelling in time series with GMMN to capture complex interdependencies among variables. Principal component analysis (PCA) was used to reduce data dimensionality and improve computational efficiency. The model demonstrated robustness and flexibility, accurately reflecting the distribution of log-returns while adapting to current market conditions. Overall, it provides an effective and reliable approach for risk assessment in contemporary financial environments. GARCH metoda glavnih komponent (PCA) generativna omrežja za ujemanje momentov (GMMN) maksimalno neskladje med prvimi momenti (MMD) tržno tveganje nelinearne večdimenzionalne odvisnosti. GARCH principal component analysis (PCA) generative moment matching networks (GMMN) maximum mean discrepancy (MMD) market risk nonlinear multivariate dependencies. true false false Slovenski jezik Angleški jezik Magistrsko delo/naloga 2025-12-07 08:15:37 2025-12-07 08:15:44 2025-12-23 04:04:01 0000-00-00 00:00:00 2025 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 156769 260124419 21060.pdf 21060.pdf 1 DC90014706294ED41349730DD628B2DB 65a8a236d0172ebd688266d6ff7adfda1fb6b0c5a64460e0a239d51590071d78 22c125d1-d33c-11f0-9328-0050569b8976 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=223128 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0