20.500.12556/RUL-172002 Mavrične opcije delo diplomskega seminarja Rainbow options Standardna opcija je pogodba med kupcem opcije in izdajateljem opcije, ki daje nosilcu pravico do nakupa oziroma prodaje določenega finančnega instrumenta po vnaprej določeni izvršilni ceni ob vnaprej določenem času. Mavrične opcije uvrščamo med eksotične opcije, saj se od standardnih razlikujejo v tem, da je njihovo izplačilo odvisno od vrednosti dveh ali več finančnih instrumentov. V delu diplomskega seminarja se osredotočimo na mavrične opcije evropskega tipa, si ogledamo njihove lastnosti, kako jih vrednotimo ter navedemo nekaj primerov. Za njihovo vrednotenje potrebujemo model finančnega trga, ki hkrati opisuje dinamiko cen več finančnih instrumentov. Najprej pogledamo, kako jih vrednotimo z diskretnim modelom trga z enim samim obdobjem, v nadaljevanju pa še, kako jih vrednotimo v diskretnem modelu trga z več obdobji. Najprej izpeljemo parametrizacijo trinomskega modela, ki je primerna za vrednotenje opcij z enim finančnim instrumentom, ter tega razširimo na model, v katerem imamo dva finančna instrumenta, kjer vrednost vsakega posebej sledi trinomskemu modelu. S tem modelom nato vrednotimo mavrične opcije na dva finančna instrumenta. A standard option is a contract between the option holder and the option writer, which gives the holder the right to buy or sell a specified financial instrument at a predetermined strike price on a specified date. Rainbow options are classified as exotic options, as they differ from standard options in that their payoff depends on the value of two or more underlying financial instruments. We focus on European rainbow options. We examine their properties, valuation methods and give some examples. Their valuation requires a financial market model that simultaneously describes the price dynamics of multiple financial instruments. First, we examine how to value them in a discrete one-period market model, and then how to value them in a discrete multi period market model. We begin by deriving the parametrization of the trinomial model, which is suitable for valuing options on a single financial instrument, and extend it to a model with two financial instruments, where the value of each financial instrument follows its own trinomial model. Using this model, we then value rainbow options on two financial instruments. opcija mavrična opcija večobdobni model trinomski model option rainbow option multi-period model trinominal model true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2025-09-05 08:15:32 2025-09-05 08:15:34 2025-09-30 03:50:40 0000-00-00 00:00:00 2025 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 152607 247888387 19040.pdf 19040.pdf 1 25322E6DAC4C79E5ADA8C7FDB8EBF76A cb5bd1bc3796ec8ca1e2682a4b53749dffb6749817ea70e4af25e1f516f382f4 94f15eb8-8a1f-11f0-9328-0050569b8976 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=215720 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0