20.500.12556/RUL-170595 Teorije optimizacije portfelja delo diplomskega seminarja Portfolio optimization theory Tema diplomske naloge se osredotoča na obravnavo finančnega problema optimizacije razdeljevanja premoženja, pri čemer si prizadevamo doseči najvišji možni donos ob določeni stopnji tveganja ali minimalno tveganje ob željeni stopnji donosa. Z uporabo moderne portfeljske teorije raziskujemo pristop k upravljanju portfeljev strank ter analiziramo praktično aplikacijo teorije v realnem okolju finančnega svetovanja. V zaključku predstavimo alternativne pristope k razporejanju premoženja. V nalogi preučimo temeljna načela moderne portfeljske teorije, kot sta diverzifikacija in konstrukcija učinkovitega portfelja, ter jih primerjamo z drugimi modeli upravljanja. Razvijemo matematični model, kjer opredelimo ključne parametre, kot sta beta vrednost in donos stranke, ter določimo dosegljivo množico rešitev, znotraj katere poiščemo optimalno rešitev glede na cilje donosnosti in tveganja. Cilj naloge je prispevati k boljšemu razumevanju procesov optimizacije portfeljev strank in oblikovanju učinkovitih strategij za finančno svetovanje. The thesis focuses on the financial problem of optimising asset allocation, aiming to achieve the highest possible return for a given level of risk, or the minimum risk for a desired level of return. Using modern portfolio theory, we explore an approach to managing client portfolios and analyse the practical application of the theory in a real-life financial advisory environment. Finally, we present alternative approaches to asset allocation. The thesis examines the core principles of modern portfolio theory, such as diversification and efficient portfolio construction, and compares them with other management models. We develop a mathematical model where we identify key parameters such as client beta and return and determine the achievable set of solutions, within which we find the optimal solution given the return and risk objectives. The aim of the thesis is to contribute to a better understanding of the optimisation processes of client portfolios and to the design of effective strategies for financial advice. portfelj pričakovana vrednost varianca efektivna množica dosegljiva množica portfolio expected value variance efficient frontier attainable set true false false Slovenski jezik Angleški jezik Diplomsko delo/naloga 2025-07-10 08:15:10 2025-07-10 08:15:14 2025-07-13 03:51:06 0000-00-00 00:00:00 2025 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 150727 242144515 18120.pdf 18120.pdf 1 9D2B302D2FBE8C01573ED168C6215562 6f98fa24bfb4fc7da189c20ffc65e685816a2c5037766aeb5b1693eae4d89e42 53331b53-5d53-11f0-b232-0050569b8976 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=212626 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0