20.500.12556/RUL-160528 Tvegani finančni instrumenti : primer družbe AIG delo diplomskega seminarja Risky financial instruments: A case study of AIG Kreditno tveganje je tveganje, da posojilojemalec ne bo mogel izpolniti svojih pogodbenih finančnih obveznosti do posojilodajalca. Kreditni izvedeni finančni instrumenti bankam omogočajo, da se izognejo večjemu delu kreditnega tveganja, tako da ga prenesejo na zavarovalnice - izdajatelje teh instrumentov. Kreditni izvedeni finančni instrumenti omogočajo razvoj bolj prožnega, učinkovitega in odpornega finančnega sistema in imajo pomemben vpliv na celoten finančni trg, tako pri trgovanju s kreditnim tveganjem kot pri povečanju kompleksnosti finančnih transakcij. Zgodba družbe AIG pred finančno krizo leta 2007 je pokazala, da ima lahko nepremišljena uporaba ter pretirano izdajanje kreditnih izvedenih finančnih instrumentov katastrofalne posledice tako za zavarovalniško podjetje, ki jih prodaja, kot tudi na celoten trg. Kot odziv na finančno krizo so bili sprejeti številni ukrepi za regulacijo finančnega sistema in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, vključno z povečanjem nadzora procesa listinjenja, ki so ga finančne institucije množično izkoriščale v obdobju pred finančno krizo. Cilj teh ukrepov je bilo povečati transparentnost in odgovornost ter zmanjšati tveganja, povezana s kompleksnimi finančnimi instrumenti. Tveganja je potrebno skrbno spremljati ter redno posodabljati sisteme merjenja tveganj. Credit risk is the risk that a borrower will be unable to meet his contractual financial obligations to the lender. Credit derivatives allow banks to avoid a significant portion of the credit risk by transferring it to insurance companies, i.e. the issuers of these instruments. Credit derivatives enable the development of a more flexible, efficient, and resilient financial system and have a significant impact on the entire financial market, both in credit risk trading and in increasing the complexity of financial transactions. The story of AIG before the 2007 financial crisis demonstrated that the reckless use and excessive issuance of credit derivatives can have catastrophic consequences for both the insurance company selling them and the entire market. In response to the financial crisis, numerous measures were taken to regulate the financial system and credit derivatives, including increased oversight of the securitization process, which financial institutions extensively exploited in the period leading up to the financial crisis. The aim of these measures was to increase transparency and accountability and to reduce the risks associated with complex financial instruments. Risks must be carefully monitored and risk measurement systems regularly updated. tvegani finančni instrumeti listinjenje zamenjave kreditnega tveganja AIG risky financial instruments securitization credit default swaps AIG true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2024-08-30 08:15:03 2024-08-30 08:15:09 2024-09-01 03:21:27 0000-00-00 00:00:00 2024 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 140942 205893123 12291.pdf 12291.pdf 1 9CA1E17BD463785D3D555CCD989E121E afbe6230e2c6806b35d413bffce0fafde4739b2083fa107b67dcd3f7ddb0b262 f914f469-6696-11ef-8f74-0050569b8976 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=189255 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0