20.500.12556/RUL-160087 Primerjava finančnih trgov iz simulacijske igre in resničnega sveta delo diplomskega seminarja Comparison of financial markets from a simulation game and the real world V delu diplomskega seminarja smo preučevali finančno simulacijsko igro, ki je bila do vključno leta 2023 del Mednarodne ekonomske olimpijade. Podrobno smo predstavili in analizirali finančne trge, ki v igri nastopajo. Instrumente na trgih v igri smo povezali z instrumenti na resničnih finančnih trgih, na podlagi tega pa smo izvedli več različnih primerjav. Ugotovili smo, da so trgi v igri po sektorski raznolikosti podobni resničnim trgom, da v igri ne nastopajo zavarovanja in davki, da obstajajo v igri omejitve glede možnosti trgovanja, prav tako pa je omejeno tudi najemanje kreditov. Izvedli smo tudi različne statistične primerjave in analize na podlagi časovnih vrst totalnih donosnosti obravnavanih instrumentov. Primerjali smo povprečne donosnosti, volatilnosti, asimetrije, presežne sploščenosti, avtokorelacijske funkcije, Spearmanove korelacije in porazdelitve donosnosti. Ugotovili smo, da čeprav se posamezni instrumenti in njihovi ekvivalenti v nekaterih pogledih obnašajo zelo podobno, zaradi številnih razlik ne moremo trditi, da se finančni trgi v igri obnašajo podobno kot resnični finančni trgi. This diploma seminar thesis carefully examines a financial simulation game that was part of the International Economics Olympiad until 2023. The focus is on the financial markets of the game, which are thoroughly presented and analyzed. Their instruments are linked to real-world financial market instruments, allowing for various comparisons. It was found that the game’s markets represent the real markets in terms of sector diversity, although the game lacks insurance and taxes, imposes trading restrictions, and limits borrowing. Various statistical comparisons and analyses were performed on the time series of total returns of the instruments. The average returns, volatility, skewness, excess kurtosis, autocorrelation function, Spearman correlations and distributions were compared. Despite some instruments and their real-world equivalents behaving similarly in certain aspects, the findings indicate significant differences, leading to the conclusion that the financial markets within the game do not behave in the same manner as real financial markets. simulacijska igra finančni trgi totalna donosnost volatilnost asimetrija presežna sploščenost avtokorelacijska funkcija Spearmanova korelacija Kolmogorov-Smirnov test simulation game financial markets total returns volatility skewness excess kurtosis autocorrelation function Spearman correlation Kolmogorov-Smirnov test true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2024-08-18 08:15:48 2024-08-18 08:15:57 2024-08-19 10:57:55 0000-00-00 00:00:00 2024 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.2 140828 204530179 12493.pdf 12493.pdf 1 D33921BDB7B2F580AC23E908AA81EA60 07b9c781325d902ae38c5bb280eea2c7a13c0a43d7acab4c3703e99b6d5f660a 2380d4a1-5d29-11ef-8f74-0050569b8976 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=188538 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0