20.500.12556/RUL-150443 Modeliranje kreditnega tveganja delo diplomskega seminarja Credit risk modelling Upravljanje s tveganji je ena od ključnih predpostavk za dolgoročni obstoj finančnih institucij. Kreditno tveganje, tj. tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju podjetij, zaradi nihanj v finančnem položaju nasprotnih strank in dolžnikov, ki so jim podjetja izpostavljena, je ena od večjih skupin tveganj, ki so jim izpostavljene zavarovalnice in banke. V diplomski nalogi si bomo ogledali direktivo Solventnost 2 in sporazum Basel 3, ki v zavarovalniškem in bančnem tveganju urejata upravljanje s tveganji. Poleg tega bomo predstavili modele za ovrednotenje tveganja nasprotne stranke, preverili ali obstaja kakšna optimalna prerazporeditev izpostavljenosti za minimiziranje kapitalskega pribitka tveganja nasprotne stranke, ter ovrednotili kreditno tveganje v praktičnem primeru. Risk management is one of the key prerequisites for the stability of financial institutions. Credit risk, that is the risk of loss or risk of negative change in financial position of a company, caused by fluctuations in financial positions of its counterparties or lenders, is one of the more important groups of risk for insurance companies and banks. In this thesis, we will describe the Solvency 2 Directive in the insurance sector and the Basel 3 Accord in the banking sector. In addition, we will analyse the corresponding counterparty credit risk models and determine if there exists an optimal portfolio of credit risk exposures for credit risk minimisation. Lastly, we will demonstrate a counterparty credit risk calculation in a practical case. kreditno tveganje Ter Bergov model funkcija šoka izpostavljenost tveganju Solventnost II Basel III credit risk Ter Berg’s model shock function risk exposure Solvency II Basel III true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2023-09-17 08:15:04 2023-09-17 08:15:06 2024-05-29 10:31:06 0000-00-00 00:00:00 2023 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 136098 164741891 9612.pdf 9612.pdf 1 B131455363DCE891E42B84EC4EF8AD1E 6d16b9cf2e6c53d46f59ba66c0fd25421d944cf92d4354b1c31ac1166a30737e 8c287e10-5521-11ee-ae83-0050569b8976 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=175024 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0