20.500.12556/RUL-146913 Stohastični individualni razvoj škod magistrsko delo Stochastic individual claim development Škodne rezervacije predstavljajo pomemben del obveznosti premoženjskih zavarovalnic, zato je njihov izračun ključnega pomena. V splošnem jih sestavljajo rezervacije za že prijavljene škode ter rezervacije za še ne prijavljene škode. Delo opisuje pragmatično metodo za izračun rezervacij za že prijavljene škode. Metoda s pomočjo informacij preteklih škod oblikuje stohastične napovedi razvojev individualnih škod. Pri tem, poleg končnih višin škod napove tudi pripadajoče razvoje likvidiranih in nastalih vrednosti. Za razliko od večine obstoječih metod pri tem uporablja informacije individualnih škod, in sicer tako informacije o likvidiranih kot tudi nastalih vrednostih. Predlagana metoda je ovrednotena na sintetičnih portfeljih. Izhodišče za primerjavo so dejanske vrednosti sintetičnih podatkov ter napovedi metode veriženja—ene najbolj znanih metod za izračun rezervacij. V primeru homogenih portfeljev so napovedi obeh omenjenih metod primerljive s pravimi vrednostmi sintetičnih podatkov. Ker pa predlagana metoda uporablja informacije individualnih škod, so njene napovedi precej boljše v primeru nehomogenih portfeljev. Loss reserves represent an important component of non-life insurance companies' liabilities, making their accurate calculation essential. Generally, loss reserves consist of two components: reserves for already reported claims and reserves for claims that are yet to be reported. The work presents a pragmatic method for calculating reserves for reported claims that utilizes a case-based reasoning paradigm. The proposed method uses historical data to generate stochastic predictions of individual claims developments, including ultimate claim amounts and corresponding developments of both paid and incurred amounts. Unlike most existing methods, the proposed method leverages individual claim information and uses paid as well as incurred data. The proposed method is evaluated using synthetic portfolios. The actual values of synthetic data and the predictions of the chain ladder method—a widely used method for loss reserving—are used as benchmarks. Results indicate that for homogeneous portfolios, both methods' predictions are similar to the actual values of synthetic data. However, because the proposed method uses individual claims information, it shows improved performance over the chain method in the case of heterogeneous portfolios. škodne rezervacije individualne škode individualni razvoj škod stohastični razvoj škod loss reserves individual claims individual claim development stochastic claim development true false false Slovenski jezik Angleški jezik Magistrsko delo/naloga 2023-06-16 07:15:51 2023-06-16 07:15:57 2024-05-29 10:49:35 0000-00-00 00:00:00 2023 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 131238 153612803 7726.pdf 7726.pdf 1 FAE96C6039C71E0D5ECBFF5410706270 a32fb4ba9cb202be511a674cd9fafa2d201f5300996adf8a0bf678f71200e580 858b4961-0c04-11ee-a314-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=170247 7727.pdf 7727.pdf 1 95CB7F98F16AC0EEE16B0BA68C4288EB f570202af7c476ec3dad5c3c081a9af7e35e9ced515d20f08d6b6946ab7bd320 858bd312-0c04-11ee-a314-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=170248 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0