20.500.12556/RUL-135068 Obratne stohastične diferencialne enačbe magistrsko delo Backward stochastic differential equations Obratne stohastične diferencialne enačbe so poseben tip stohastičnih diferencialnih enačb, pri katerih imamo dano končno vrednost, ki se uporabljajo v finančnih modelih, ekonomskih problemih, stohastični kontroli, stohastičnih diferencialnih igrah itd. V tem delu si bomo pogledali, pod katerimi pogoji obstaja enolična rešitev za obratne stohastične diferencialne enačbe in nekaj primerov iz financ. Nato bomo definirali stohastično kontrolo ter dve glavni metodi, s katerima jo lahko rešujemo: dinamično programiranje ter Pontrjaginov stohastični princip maksimuma. Na koncu si bomo pogledali povezavo med obratnimi stohastičnimi diferencialnimi enačbami in stohastično kontrolo. Backward stochastic differential equations are a special type of stochastic differential equations, in which the terminal value is already given, that are used in financial models, economic problems, stochastic control, stochastic differential games, etc. In this thesis we are going to look at the conditions under which there is a unique solution for the backward stochastic differential equations and some examples from finance. Then we will define stochastic control and two main methods with which we can solve it. These methods are dynamic programming and Pontryagin stochastic maximum principle. At the end, we will take a look at the connection between backward stochastic differential equations and stochastic control. obratne stohastične diferencialne enačbe stohastična kontrola Hamiltonian sistema dinamično programiranje Pontrjaginov stohastični princip maksimuma. backward stochastic differential equations stochastic control the Hamiltonian of the system dynamic programming Pontryagin stochastic maximum principle. true false false Slovenski jezik Angleški jezik Magistrsko delo/naloga 2022-02-19 08:15:02 2022-02-19 08:15:06 2024-05-29 12:29:05 0000-00-00 00:00:00 2022 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.2 123051 98100483 4347.pdf 4347.pdf 1 21F89CAF280885796C6EC4C93798FFD9 aa235f6b5a91c5149baa8e3473ac9809252817b84716a41f7a67ba45cfa7a09d 6a1c81be-9153-11ec-abdb-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=153919 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0