20.500.12556/RUL-124899 Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov delo diplomskega seminarja HJM model for interest rate derivatives Predstavil sem HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov in bolj specifičen HJM LIBOR model. Podal sem predpostavke modelov in razložil osnovne pojme. Pojasnil sem osnovni izrek vrednotenja in določil do tveganja nevtralno vrednotenje brezkuponskih obveznic. Ovrednotil sem obrestno dno in obrestno kapico ter prikazal uporabo na primeru. S pariteto sem pokazal povezavo v vrednotenju obrestne kapice in obrestnega dna. V večobdobnem HJM modelu sem vrednotil dogovor o terminski obrestni meri in terminske pogodbe. S HJM LIBOR modelom sem razložil različne izračune volatilnosti in določil izračune grških parametrov, s katerimi se zaščitimo pred tveganji obrestnih mer. I presented the HJM model for pricing interest rate instruments and the more specific HJM LIBOR model. I introduced assumptions of the model and explained basic concepts. I explained basic risk neutral valuation theorem under the martingale condition. I evaluated caplet and floorlet as well as gave an example. I showed the parity relation that links values of caplet and floorlet. In the multiperiod HJM model I evaluated forward rate agreements and futures. I explained different ways of volatility computations with HJM LIBOR model and the greeks with which we can hedge against interest rate risks. obrestna kapica obrestno dno opcijska obrestna zamenjava ščitenje interest rate cap interest rate floor swaption hedging true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2021-02-25 08:15:03 2021-02-25 08:15:06 2024-05-29 14:26:40 0000-00-00 00:00:00 2021 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 117895 58167811 DIP_Skoberne_Jan_2021.pdf DIP_Skoberne_Jan_2021.pdf 1 5D154831F181B8BE07AB00EE812EAFB7 35c978295cd84d9c220c6094351849176d50f2a97400af587ef17f995da1fe8a c7bd1d65-a1bb-11eb-a523-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=141594 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0