20.500.12556/RUL-119938 Stohastična optimizacija v diskretnem času delo diplomskega seminarja Discrete-time stochastic control V nalogi sta predstavljena problema deterministične in stohastične optimizacije v diskretnem času. Ogledamo si idejo tovrstnih modelov v intuitivnem smislu in motivacijo za njihovo uporabo. Ob upoštevanju smiselnih predpostavk izpeljemo načine reševanja s pomočjo dinamičnega programiranja in Hamilton--Jacobi--Bellmanove enačbe tako za končni kot tudi za neskončni horizont v diskretnem času. Za lažje razumevanje teorije je skozi nalogo predstavljenih več primerov, od povsem preprostih, do malce bolj zahtevnih, ki pomagajo razumeti snov in so hkrati lahko osnova za bolj sofisticirane modele. Za grafično ponazoritev koristnosti stohastične optimizacije v diskretnem času pa je v nalogi izrisanih tudi nekaj grafov, dobljenih s simulacijami primerov ob uporabi optimalne kontrole in brez nje. In the paper we present both discrete-time deterministic and stochastic control. We look at the idea of such models in intuitive sense and the motivation for using them. Taking into account the reasonable assumptions we develop the solving processes using dynamic programming and Hamilton--Jacobi--Bellman equation for both finite and infinite horizon discrete-time. To help understand the theory better, we introduce numerous examples, from very simple ones to more complex models, which facilitate understanding of the topic and can be used as a basis for development of more sophisticated models. Some graphs obtained by simulations of the examples are also included and serve as a good graphic demonstration of the benefits of discrete-time stochastic control. deterministična optimizacija stohastična optimizacija dinamično programiranje HJB enačba vrednostna funkcija funkcija koristi optimalna kontrola deterministic control stochastic control dynamic programming HJB equation value function utility function optimal control true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2020-09-13 08:15:30 2020-09-13 08:15:35 2024-05-30 09:18:22 0000-00-00 00:00:00 2020 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 109960 58665475 1414.pdf 1414.pdf 1 EBFADE3BFFE0F12382568B131BAFE374 8b375f9c60181534e346fd7344332f36a68eabc8eed0a42ed54d476abb984e7d f57f41c5-a1b9-11eb-a523-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=134683 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0