20.500.12556/RUL-119938
Stohastična optimizacija v diskretnem času
delo diplomskega seminarja
Discrete-time stochastic control
V nalogi sta predstavljena problema deterministične in stohastične optimizacije v diskretnem času. Ogledamo si idejo tovrstnih modelov v intuitivnem smislu in motivacijo za njihovo uporabo. Ob upoštevanju smiselnih predpostavk izpeljemo načine reševanja s pomočjo dinamičnega programiranja in Hamilton--Jacobi--Bellmanove enačbe tako za končni kot tudi za neskončni horizont v diskretnem času. Za lažje razumevanje teorije je skozi nalogo predstavljenih več primerov, od povsem preprostih, do malce bolj zahtevnih, ki pomagajo razumeti snov in so hkrati lahko osnova za bolj sofisticirane modele. Za grafično ponazoritev koristnosti stohastične optimizacije v diskretnem času pa je v nalogi izrisanih tudi nekaj grafov, dobljenih s simulacijami primerov ob uporabi optimalne kontrole in brez nje.
In the paper we present both discrete-time deterministic and stochastic control. We look at the idea of such models in intuitive sense and the motivation for using them. Taking into account the reasonable assumptions we develop the solving processes using dynamic programming and Hamilton--Jacobi--Bellman equation for both finite and infinite horizon discrete-time. To help understand the theory better, we introduce numerous examples, from very simple ones to more complex models, which facilitate understanding of the topic and can be used as a basis for development of more sophisticated models. Some graphs obtained by simulations of the examples are also included and serve as a good graphic demonstration of the benefits of discrete-time stochastic control.
deterministična optimizacija
stohastična optimizacija
dinamično programiranje
HJB enačba
vrednostna funkcija
funkcija koristi
optimalna kontrola
deterministic control
stochastic control
dynamic programming
HJB equation
value function
utility function
optimal control
true
false
false
Slovenski jezik
Angleški jezik
Diplomsko delo/naloga
2020-09-13 08:15:30
2020-09-13 08:15:35
2022-10-12 13:45:35
0000-00-00 00:00:00
2020
0
0
0000-00-00
NiDoloceno
NiDoloceno
NiDoloceno
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
519.8
109960
58665475
1414.pdf
1414.pdf
1
EBFADE3BFFE0F12382568B131BAFE374
8b375f9c60181534e346fd7344332f36a68eabc8eed0a42ed54d476abb984e7d
f57f41c5-a1b9-11eb-a523-00155dcfd717
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=134683
Fakulteta za matematiko in fiziko
0
0
0