20.500.12556/RUL-109340 Modeliranje obrestnega razpona delo diplomskega seminarja Modelling interest rate spread V nalogi je obravnavano modeliranje Libor-OIS obrestnega razpona. Za razumevanje le-tega, je pomembno razumevanje medbančnega trga in razumevanje referenčnih obrestnih mer. S tem namenom je predstavljena definicija glavnih referenčnih obrestnih mer, kot so Libor, Euribor, EONIA, FFR in OIS obrestna mera. Podrobno si pogledamo gibanje Libor-OIS obrestnega razpona, ki se je zelo očitno razlikoval v obdobju pred krizo in po krizi z začetkom v letih 2007- 2008. Predstavljeni so glavni dejavniki za takšno gibanje, kot sta likvidnostno in kreditno tveganje ter vloga monetarne politike. Posledica takega gibanja razpona je, da je bila potrebna sprememba pri finančnih modelih za vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov. Predstavljeno je bistveno spoznanje, ki loči predkrizne in pokrizne modele na splošno. Podrobno pa je predstavljen Libor-OIS model za razpon, skupaj s poudarki na razlikah med predkriznim in pokriznim modelom. In this paper we present Libor-OIS interest rate spread model. For the purpose of understanding the model, we give main definitions of major reference rates such as Libor, Euribor, EONIA, FFR and OIS. They help us to understand the reference rates and the interbank market. We take a closer look at the movement of the Libor-OIS interest rate spread, which has very clearly differed in the pre-crisis and post-crisis years beginning in 2007-2008. We present the main factors for the movement of the spread such as credit and liquidity risks. The consequence of such a movement is that new financial models were required in order to evaluate derivatives. We present the key difference that distinguishes pre-crisis and post-crisis models in general. Furthermore, the model of Libor-OIS spread is presented in detail, along with the emphasis on the differences between the pre-crisis and post-crisis models. Libor OIS Libor-OIS razpon predkrizni model pokrizni model modeliranje z več krivuljami. Libor OIS Libor-OIS spread pre-crisis model post-crisis model multi-curve modelling. true false false Slovenski jezik Angleški jezik Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga 2019-08-30 14:59:25 2019-08-30 14:59:29 2024-05-30 11:02:46 0000-00-00 00:00:00 2019 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 97867 18711129 862.pdf 862.pdf 1 02F5159A76BE1E0E36CA04E1DBE02B57 c9ff7e80a4b0e8ed28d111685f28cc7134e3a6e3922c77457ea86aaad09acbbe d63db49b-a1b6-11eb-a523-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=120872 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0