20.500.12556/RUL-103876 Modeliranje izgube ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov in potencialne izboljšave magistrsko delo Modelling loss given default of housing loans with potential improvements Upravljanje kreditnega tveganja je ena poglavitnih nalog bank, saj zagotavlja stabilnost poslovanja, hkrati pa omogoča pridobivanje ključne prednosti v bančnem sistemu. V magistrskem delu je opisan proces modeliranja izgub ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov. V delu je predstavljena konkretna rešitev, konstruirana na eni izmed slovenskih bank, s pomočjo zgodovinskih podatkov o izterjavi poslov. Nadalje so predstavljene potencialne izboljšave ocenjevanja izgube. Prikazane so izboljšave pri vpeljavi makroekonomskih kazalnikov v model in izboljšave pri vpeljavi metod strojnega učenja. S pomočjo mer kakovosti so vse tehnike strojnega učenja v delu ovrednotene. V zadnjem delu je predstavljen proces oblikovanja rezervacij stanovanjskih kreditov, ki sledi izračunu izgube ob dogodku neplačila. Managing credit risk is one of main tasks banks encounter. It ensures business stability and presents opportunity of gaining key advantage in banking system. The focus of the master thesis is on describing the process of modelling of loss given default of housing loans. Actual solution which was built using historical data of debt collection is presented. Afterwards, the potential improvements of assessing severity of loss are introduced. Improvements consist of introducing macroeconomic factors into the model and using of machine learning methods. All the machine learning techniques, which were used for modelling, are assessed by performing quality measures. Lastly, construction of provisioning process is introduced. kreditno tveganje izguba ob dogodku neplačila krivulja preostale pričakovane izterjave strojno učenje credit risk loss given default remaining recovery curve machine learning true false false Slovenski jezik Angleški jezik Magistrsko delo/naloga 2018-09-28 07:45:02 2018-09-28 07:45:13 2022-08-17 03:42:01 0000-00-00 00:00:00 2018 0 0 0000-00-00 NiDoloceno NiDoloceno NiDoloceno 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 519.8 92614 18453593 364.pdf 364.pdf 1 6D0B658590AC9A8D235E6F2FE7653998 f2e4aa56e8843fe110904ac03690d413d80dc486019b830cb06cf1c7b4547dd2 ed0553ab-a1b5-11eb-a523-00155dcfd717 https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=114378 Fakulteta za matematiko in fiziko 0 0 0