Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih merSmrke Humar, Maja (Avtor) Velušček, Dejan (Mentor) terminske obrestne meremodeli HJMizvedeni finančni instrumentineskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe[M. Smrke Humar]20132017-10-17 09:37:52Magistrsko delo/naloga96885UDK: 519.8COBISS_ID: 16694361sl