Ovrednotenje temeljnih modelov za napovedovanje kratkoročnih gibanj na delniških trgihValand, Michael (Avtor) Štruc, Vitomir (Mentor) napovedovanje časovnih vrstfinančni trgidelnicearhitektura Transformertemeljni modeliChronosNapovedovanje gibanja cen delnic je kompleksen problem zaradi nestacionarnosti in visoke stopnje šuma v finančnih časovnih vrstah. To diplomsko delo sistematično ovrednoti učinkovitost sodobnih temeljnih modelov, ki temeljijo na arhitekturi Transformer, za napovedovanje kratkoročnih cenovnih gibanj. V dvofaznem eksperimentu smo primerjali modela Chronos in TimesFM na znotrajdnevnih podatkih enajstih volatilnih delnic pri 5-minutnih, 15-minutnih in 1-urnih intervalih. Na podlagi rezultatov je bil za podrobnejšo analizo na 5-minutnem intervalu izbran model Chronos, ki smo ga ovrednotili v dveh načinih: brez finega uravnavanja (zero-shot) in s finim uravnavanjem (fine-tuned), ter ga primerjali z modeloma ARIMA in naključnim sprehodom. Rezultati kažejo, da se fino uravnani model Chronos izkaže kot najstabilnejši, saj ima najožji razpon napak, čeprav po mediani napake ne presega vedno močnega izhodiščnega modela naključnega sprehoda. Kljub temu kvalitativna analiza pokaže, da je model izjemno uspešen pri zajemanju jasnih trendov v obdobjih nižje volatilnosti, kjer dosega visoko smerno natančnost, medtem ko, pričakovano, odpove pri napovedovanju ekstremnih, nepredvidljivih dogodkov. Delo potrjuje potencial arhitekture Transformer, ki ponuja bolj konsistentne napovedi od klasičnih pristopov, in nakazuje na obstoj predvidljivih vzorcev v določenih tržnih pogojih.20252025-12-22 14:05:07Diplomsko delo/naloga177390VisID: 62925COBISS_ID: 267340035sl