Analiza vpliva medijev na cene vrednostnih papirjevPlestenjak, Sabina (Avtor) Hovelja, Tomaž (Mentor) sentimentna analizafinančni trgitrgovalna strategijavpliv medijevCilj magistrske naloge je bil raziskati in ovrednotiti možnost razvoja aktivne trgovalne strategije, ki temelji na sentimentni analizi finančnih novic, ter preveriti, ali lahko ta strategija preseže donosnost pasivnega pristopa kupi in drži. Podatki o novicah so bili zbrani za 20 podjetij z največjo tržno kapitalizacijo v indeksu S&P 500 v obdobju 2021–2023. Podatki so bili zajeti iz šestih različnih finančnih spletnih portalov. Za izračun dnevnega sentimenta so bila besedila novic predhodno obdelana, za določitev polaritete pa je bila uporabljena leksikalna metoda knjižnice TextBlob. Dobljeni sentiment je nato služil kot temelj za razvoj in simulacijo aktivne trgovalne strategije. Glavni poudarek raziskave je bil na identifikaciji spletnih virov z največjim napovednim potencialom. Raziskava je potrdila jasno povezavo med sentimentom novic in nihanjem cen delnic. Najpomembnejša ugotovitev je izjemna uspešnost strategije, ki je uporabljala podatke vira Nasdaq in je presegla donosnost pasivne strategije kupi in drži v vseh obdobjih trga. Poleg tega se je sentimentna strategija, ob uporabi virov CNBC, BBC in CNN, izkazala za izredno učinkovito v obdobju medvedjega trga (ang. bear market). Magistrska naloga zaključuje, da lahko aktivna trgovalna strategija, ki temelji na sentimentnih signalih iz določenih virov, doseže ali celo preseže donosnost pasivne strategije, vendar njena prednost hitro izgine, če transakcijskih stroškov ni mogoče učinkovito omejiti. Delo postavlja močno izhodišče za nadaljnje raziskave optimizacije strategij na podlagi specifičnih virov.20252025-11-20 14:30:03Magistrsko delo/naloga176069VisID: 37783COBISS_ID: 259877635sl