Supervarovanje ameriških opcijRozman, Maks (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) supermartingaliopcijepravična cenasupervarovanjeV diplomski nalogi se ukvarjamo s težavo varovanja ameriških opcij. Za razliko od evropskih opcij, ki jih lahko repliciramo, ameriških zaradi možnosti zgodnje izvršitve v splošnem ne moremo, zato je treba poiskati alternativen način za varovanje naše pozicije. Z uporabo supermartingalov, Snellove ovojnice in Doobovega razcepa dokažemo izrek, ki omogoča iskanje pravične začetne cene, strategije varovanja in optimalnega časa ustavljanja. Na koncu na primeru z uporabo dinamičnega programiranja na nepolnem trgu sestavimo portfelj, ki se samofinancira in učinkovito ščiti pred tveganjem. To pomeni, da minimizira verjetnost, da v nekem scenariju ne bomo sposobni poravnati svojih obveznosti.20252025-09-19 08:15:38Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga173619UDK: 519.8VisID: 153985COBISS_ID: 250609155sl