Mavrične opcijeSamsa, Hana (Avtor) Kokol Bukovšek, Damjana (Mentor) Toman, Aleš (Komentor) opcijamavrična opcijavečobdobni modeltrinomski modelStandardna opcija je pogodba med kupcem opcije in izdajateljem opcije, ki daje nosilcu pravico do nakupa oziroma prodaje določenega finančnega instrumenta po vnaprej določeni izvršilni ceni ob vnaprej določenem času. Mavrične opcije uvrščamo med eksotične opcije, saj se od standardnih razlikujejo v tem, da je njihovo izplačilo odvisno od vrednosti dveh ali več finančnih instrumentov. V delu diplomskega seminarja se osredotočimo na mavrične opcije evropskega tipa, si ogledamo njihove lastnosti, kako jih vrednotimo ter navedemo nekaj primerov. Za njihovo vrednotenje potrebujemo model finančnega trga, ki hkrati opisuje dinamiko cen več finančnih instrumentov. Najprej pogledamo, kako jih vrednotimo z diskretnim modelom trga z enim samim obdobjem, v nadaljevanju pa še, kako jih vrednotimo v diskretnem modelu trga z več obdobji. Najprej izpeljemo parametrizacijo trinomskega modela, ki je primerna za vrednotenje opcij z enim finančnim instrumentom, ter tega razširimo na model, v katerem imamo dva finančna instrumenta, kjer vrednost vsakega posebej sledi trinomskemu modelu. S tem modelom nato vrednotimo mavrične opcije na dva finančna instrumenta.20252025-09-05 08:15:32Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga172002UDK: 519.8VisID: 152607COBISS_ID: 247888387sl