Upravljanje s tveganjem obrestne mereTreven, Vid (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) Novak, Nika (Komentor) obrestna meratveganjearbitražaObrestne mere se v času spreminjajo in s tem povzročajo tveganja tako na strani upnikov, kot tudi dolžnikov. Za natančnejšo analizo tega tveganja moramo ekonomsko strukturo predstaviti z nekim matematičnim modelom. V delu smo si izbrali model, kjer ne dopuščamo arbitraže. Najprej analiziramo razne vrste obrestnih mer na splošno. Ugotovimo, kako naj bi se obnašale v danem modelu. Pogledamo si tudi, kakšne vrste obrestovanj poznamo in umestimo do takrat obravnavano zvezno obrestovanje. Pri bistvenem delu, ko obravnavamo finančne inštrumente za upravljanje tveganja, ki ga prinašajo obrestne mere, za lažjo predstavo uporabljamo navadno obrestovanje. S pomočjo primerov si pogledamo dogovore o obrestni meri, zamenjave in razne vrste zapcij. Matematično podrobneje opišemo zamenjavo s kapico in zamenjavo z dnom.20242024-09-04 08:15:10Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga160732UDK: 519.2VisID: 142487COBISS_ID: 206265603sl