Problem optimalnega ustavljanja Brownovega mostuAvsenik, Ana Marija (Avtor) Bernik, Janez (Mentor) Brownov mostBrownovo gibanjeItova formulamartingallokalni martingalnavadna diferencialna enačbaoptimalen čas ustavljanjaV delu obravnavamo optimalen čas ustavljanja Brownovega mostu in funkcionala Brownovega mostu. Spomnimo se nekaterih osnovnih pojmov, kot so filtracije, martingali in Brownovo gibanje. S pomočjo slučajnih procesov poskušamo poiskati lastnosti Brownovega mostu ter si s tem pomagati pri izračunu optimalnega časa ustavljanja, pri čemer uporabimo tudi znanje reševanja diferencialnih enačb. Pogledamo si še optimalen čas ustavljanja lihe potence, preslikanega in integrala Brownovega mostu. Omenjene krivulje nato simuliramo v programu R.20242024-06-29 08:15:16Magistrsko delo/naloga159095UDK: 519.2VisID: 139862COBISS_ID: 200147971sl