Opcije z možnostjo izbireGroleger, Val (Avtor) Kokol Bukovšek, Damjana (Mentor) Toman, Aleš (Komentor) opcijaopcija z možnostjo izbireBlack-Scholesov modelgrški parametriOpcije so izvedeni finančni instrumenti, ki dajejo nosilcu opcije pravico do prodaje oziroma nakupa osnovnega premoženja po vnaprej dogovorjeni ceni ob vnaprej dogovorjenem času (evropski tip opcije) ali časovnem intervalu (ameriški tip opcije). Opcije z možnostjo izbire so eksotične opcije, ki dajejo lastniku v določenem trenutku med nakupom in zapadlostjo opcije pravico do izbire vrste opcije, torej ali bo nakupna ali prodajna. Običajno so opcije z možnostjo izbire evropskega tipa. V delu diplomskega seminarja pokažemo, da je njihova premija pred trenutkom odločitve višja od premij običajnih evropskih nakupnih in prodajnih opcij, saj možnost izbire zmanjšuje tveganje, ki ga sprejme investitor ob nakupu opcije. V delu izračunamo tudi pripadajoče grške parametre, ki merijo občutljivost vrednosti opcije na spremembe spremenljivk trga.20232023-09-23 08:15:09Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga150803UDK: 519.8VisID: 136700COBISS_ID: 165551363sl