Stohastično dinamično programiranjeJenko, Nejc (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) Dinamično programiranjeBellmanova enačbaoptimizacijavrednotenje obveznicodločitveno praviloDinamično programiranje je metoda matematične optimizacije, pri kateri večji, težji problem razbijemo na manjše in bolj obvladljive probleme. Nato iz optimalnih rešitev posameznih podproblemov zgradimo optimalno rešitev začetnega problema s tem, da ohranjamo optimalnost v vsakem koraku. Če v prehod med stanji in koristnost v vsakem stanju vpeljemo še negotovost, dobimo stohastično dinamično programiranje. Cilj reševanja problema z dinamičnim programiranjem je iskanje odločitvenega pravila. To metodo optimizacije lahko uporabimo na veliko različnih področjih. V tej diplomski nalogi si pogledamo uporabo pri problemu varčevanja in vrednotenju obveznic.20232023-09-17 08:15:33Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga150449UDK: 519.8VisID: 136104COBISS_ID: 164748035sl