Modeliranje kreditnega tveganjaGartner, Žiga (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) kreditno tveganjeTer Bergov modelfunkcija šokaizpostavljenost tveganjuSolventnost IIBasel IIIUpravljanje s tveganji je ena od ključnih predpostavk za dolgoročni obstoj finančnih institucij. Kreditno tveganje, tj. tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju podjetij, zaradi nihanj v finančnem položaju nasprotnih strank in dolžnikov, ki so jim podjetja izpostavljena, je ena od večjih skupin tveganj, ki so jim izpostavljene zavarovalnice in banke. V diplomski nalogi si bomo ogledali direktivo Solventnost 2 in sporazum Basel 3, ki v zavarovalniškem in bančnem tveganju urejata upravljanje s tveganji. Poleg tega bomo predstavili modele za ovrednotenje tveganja nasprotne stranke, preverili ali obstaja kakšna optimalna prerazporeditev izpostavljenosti za minimiziranje kapitalskega pribitka tveganja nasprotne stranke, ter ovrednotili kreditno tveganje v praktičnem primeru.20232023-09-17 08:15:04Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga150443UDK: 519.8VisID: 136098COBISS_ID: 164741891sl