Trajanje in konveksnost obveznicKapun, Vanja (Avtor) Kokol Bukovšek, Damjana (Mentor) Toman, Aleš (Komentor) obveznicatrajanje obveznicekonveksnost obvezniceV delu diplomskega seminarja najprej predstavimo brezkuponske in kuponske obveznice, nato pa opišemo, kako izračunamo njihovo ceno in kako donosnost do dospetja vpliva na ceno obveznic. Natančneje se spoznamo s slovenskimi državnimi obveznicami, pri katerih pregledamo tudi dinamiko donosnosti do dospetja dolgoročnih slovenskih obveznic v zadnjih nekaj letih. V delu predstavimo tudi Macaulayevo in modificirano trajanje ter konveksnost obveznic, ki nam pomagajo oceniti, kako se spremeni cena obveznice, če se spremeni donosnost do dospetja.20232023-06-03 08:15:02Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga146497UDK: 519.8VisID: 131225COBISS_ID: 154822147sl