Uporaba kopul pri modeliranju donosov tveganih naložbPerbil, Maks (Avtor) Mojškerc, Blaž (Mentor) kopulastrategija replikacijeskladi tveganega kapitalaInvestitorji se pogosto odločajo za investiranje v sklade tveganega kapitala zaradi nekoreliranosti njihovih donosov z donosi trga. Investitorji na takšen način dosežejo diverzifikacijo svojega portfelja. Ker pa so donosi skladov tveganega kapitala še posebej po vseh stroških manjši kot so bili konec prejšnjega stoletja, se pojavi potreba po drugačni obliki investiranja. Z obravnavano strategijo replikacije lahko dosežemo enake donose, kot jih dosežejo skladi tveganega kapitala, ter odpravimo nekatere težave, s katerimi se investitorji soočajo ob investiranju vanje. Ključno vlogo v strategiji imajo kopule, saj z njihovo pomočjo izvedemo drugi in tretji korak strategije. Kopule so večrazsežne kumulativne porazdelitvene funkcije, z robnimi porazdelitvenimi funkcijami enakomernimi na intervalu [0,1]. Uporabljajo se za opis odvisnosti med slučajnimi spremenljivkami.20222022-03-31 08:15:03Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga135883UDK: 519.8VisID: 123082COBISS_ID: 104275459sl