Obratne stohastične diferencialne enačbeLeskovšek Kunc, Anja (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) obratne stohastične diferencialne enačbestohastična kontrolaHamiltonian sistemadinamično programiranjePontrjaginov stohastični princip maksimuma.Obratne stohastične diferencialne enačbe so poseben tip stohastičnih diferencialnih enačb, pri katerih imamo dano končno vrednost, ki se uporabljajo v finančnih modelih, ekonomskih problemih, stohastični kontroli, stohastičnih diferencialnih igrah itd. V tem delu si bomo pogledali, pod katerimi pogoji obstaja enolična rešitev za obratne stohastične diferencialne enačbe in nekaj primerov iz financ. Nato bomo definirali stohastično kontrolo ter dve glavni metodi, s katerima jo lahko rešujemo: dinamično programiranje ter Pontrjaginov stohastični princip maksimuma. Na koncu si bomo pogledali povezavo med obratnimi stohastičnimi diferencialnimi enačbami in stohastično kontrolo.20222022-02-19 08:15:02Magistrsko delo/naloga135068UDK: 519.2VisID: 123051COBISS_ID: 98100483sl