Finančni instrumenti osnovani na razpršenostiJarc, Žan (Avtor) Kokol-Bukovšek, Damjana (Mentor) Toman, Aleš (Komentor) volatilnostščitenje portfeljaindeks S&P 500indeks VIXindeksna terminska pogodbaindeksna opcijaV delu diplomskega seminarja smo predstavili indeks volatilnosti VIX in finančne inštrumente, katerih izplačila so odvisna od vrednosti indeksa VIX; terminske pogodbe na vrednost indeksa VIX in opcije na vrednost indeksa VIX. Vrednost indeksa VIX prikazuje 30-dnevno pričakovano volatilnost indeksa S&P 500 in se izračuna s pomočjo nakupih in prodajnih opcij na vrednost indeksa S&P 500, ki se ne splačajo. Indeks S&P 500 je kapitalsko utežen delniški indeks 500 največjih ameriških podjetij, ki najbolj reprezentativno predstavljajo ameriški delniški trg. Prikazali smo, da je vlaganje v indeks S&P 500 dobra dolgoročna investicija. Negativna korelacija med spremembami vrednosti indeksov S&P 500 in VIX za vlagatelja predstavlja možnost, da ob padcu vrednosti indeksa S&P 500 z investicijo v indeks VIX zaščiti donosnost svojega portfelja.20212021-10-27 08:15:02Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga132471UDK: 519.8VisID: 121666COBISS_ID: 82847491sl