Utežne funkcije v klasičnem procesu tveganjaHorvat, Leon (Avtor) Vidmar, Matija (Mentor) utežne funkcijeklasični proces tveganjaCramér-Lundbergov procesdividendni problemobdavčitveni problemzavarovalništvopropadGerber-Shiujeva meraVerjetnost propada zavarovalnice je pomembna količina, ki jo spremljajo njeni delničarji kot tudi regulatorji. Klasična teorija tveganja opiše proces gibanja višine kapitala s Cramér-Lundbergovim procesom. V tem delu bodo predstavljene utežne funkcije in njihove osnovne lastnosti ter uporaba v eno-stranskih in dvo-stranskih izhodnih problemih. Z utežnimi funkcijami bo tudi razvita Gerber-Shiujeva teorija tveganja za klasični proces tveganja. Z njo bodo analizirani čas propada, primanjkljaj ob propadu in višina kapitala tik pred propadom. Klasična teorija bo nadgrajena s tremi perturbacijami poti, ki se lahko prevedejo na probleme dividendnih in obdavčitvenih politik v zavarovalništvu. Pri teh strategijah bo izračunana verjetnost propada in pričakovana sedanja vrednost izplačil (dividend ali davkov) do propada.20212021-10-03 08:15:03Magistrsko delo/naloga131795UDK: 519.8VisID: 121592COBISS_ID: 79024643sl