Skriti markovski modeli v analizi finančnih časovnih vrstPraček, Martin (Avtor) Škulj, Damjan (Mentor) skriti markovski modeličasovne vrsteslučajni procesGaussova mešanicaV moji diplomski nalogi sem se ukvarjal s skritimi markovskimi modeli. Gre za vrsto markovskega modela, kjer ne poznamo stanj, v katerih se model nahaja. Opazujemo lahko le signale, ki o sistemu podajo le posredne informacije. Skozi celotno nalogo predstavim skrite markovske modele, od njihove zgodovine do uporabe v biologiji. Poseben del je posvečen skritim markovskim modelom, ki jih opišemo z Gaussovimi mešanicami. Za te predstavim uporabo Baum-Welchovega in Viterbijevega algoritma. Posvetil sem se tudi časovnim vrstam in njihovim lastnostim. Posebej predstavim finančne časovne vrste in prikažem primer uporabe na le teh. Obenem pa sem opisal še praktični primer, kjer pokažem kako izračunamo prehodno matriko.20192019-09-18 07:45:52Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga110597UDK: 519.2VisID: 99758COBISS_ID: 18724697sl