Modeliranje obrestnega razponaStare, Ajda (Avtor) Košir, Tomaž (Mentor) LiborOISLibor-OIS razponpredkrizni modelpokrizni modelmodeliranje z več krivuljami.V nalogi je obravnavano modeliranje Libor-OIS obrestnega razpona. Za razumevanje le-tega, je pomembno razumevanje medbančnega trga in razumevanje referenčnih obrestnih mer. S tem namenom je predstavljena definicija glavnih referenčnih obrestnih mer, kot so Libor, Euribor, EONIA, FFR in OIS obrestna mera. Podrobno si pogledamo gibanje Libor-OIS obrestnega razpona, ki se je zelo očitno razlikoval v obdobju pred krizo in po krizi z začetkom v letih 2007- 2008. Predstavljeni so glavni dejavniki za takšno gibanje, kot sta likvidnostno in kreditno tveganje ter vloga monetarne politike. Posledica takega gibanja razpona je, da je bila potrebna sprememba pri finančnih modelih za vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov. Predstavljeno je bistveno spoznanje, ki loči predkrizne in pokrizne modele na splošno. Podrobno pa je predstavljen Libor-OIS model za razpon, skupaj s poudarki na razlikah med predkriznim in pokriznim modelom.20192019-08-30 14:59:25Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga109340UDK: 519.8VisID: 97867COBISS_ID: 18711129sl